這是你自己的私人筆記站。每張卡片都標了能不能拿來做操作決定： ✅ 可以用 ⚠️ 只供參考 ❌ 不要拿來操作
A＝全期扣完手續費和稅後每天平均為正、t 值 ≥1.9（大約是「不太像運氣」）、至少 15 個結算日、8–9 月仍為正、去掉最好的一天仍為正。 B＝方向對、t ≥1.5、8–9 月沒翻，但天數或力道不夠 A。共試了 185 種切法，只有第 1 條在最嚴格的多重比較下還站得住，其餘都要打折。
看起來會賺、其實不行：買方抱到結算（91% 的錢來自 7 月 3 天，8–9 月 8 天只有 3 天賺、手續費和稅吃掉毛利六成）； 11 點買 put、夜盤買 call（都靠 7 月一兩天，8–9 月都賠）；把 7 月當常態（7 月結算日的獲利 98% 來自 7/31、7/17、7/29 三天）。
以上是用你自己的成交和歷史資料做的統計整理，不是投資建議。
從你 7/2–9/11 的逐筆成交找出來的習慣。✅ 證據夠 ⚠️ 方向對、證據還弱
「抱到結算會怎樣」＝同一條腿如果不出場、用當天最後結算價算，手續費和稅照你的實單模型。這是事後比較： 你常把出掉的錢滾進別的履約價（8/29 審計），所以單腿的「抱到結算」不一定是你當時真的做得到的另一條路——看方向就好，不要當成少賺多少的精確數字。 證據強度都用「天」算（同一天的幾百筆彼此相關）；燈號用進場前最近一次整點檢查，沒有用到之後的資料。
823 段勝率 97%，21 個結算日 20 天賺
13 晚有 10 晚賺
8–9 月 12 個結算日，買 put 有 11 天賠
1,883 段，18 天只有 5 天賺
今年有做的 17 天只有 5 天賺
早盤買方 21 天只有 7 天賺
388 段，21 天只有 7 天賺
燈亮時順勢追的 8 天只有 2 天賺
第 8 張取代 9/11 寫的「13:00 後持有燈沒亮就不開買方」：查了 21 個結算日，燈沒亮時進場反而 13 天有 7 天賺；燈亮時順著燈的方向追才是賠的（8–9 月 4 天全賠）。卡片數字是 9/12 研究的固定值（逐筆 7/2–9/11），不是投資建議。
2026 年 168 個交易日的市場統計（不含實單）。兩種算法並列：「還會大走」＝訊號時點之後到 13:30 的走幅排前 20%（訊號後還能交易的部分）；「全日」＝台指期 09:00→13:30 漲跌排前 20%（門檻 1.29%、約 513 點）。兩種的基準都是 20%；今年全日漲跌的中位數只有 0.72%。
| 08:50 開盤 5 分鐘 | 天數 | 之後還會大走 | 全日算是大漲跌日 | 之後還會再走 ≥1% | 剩餘走幅中位 | 第 90 百分位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安靜≤110 點（0.27%） | 48 | 4% | 8% | 21% | 195 點 | 429 點 |
| 普通110～230 點 | 87 | 22% | 22% | 38% | 288 點 | 798 點 |
| 吵≥230 點（0.58%） | 33 | 39% | 33% | 61% | 513 點 | 1,135 點 |
每一天都會落在其中一段（48／87／33 天）。「20%→4%」只在「還會大走」這個算法成立，全日算是 20%→8%；樣本外（7–9 月）同一條線：還會大走 7.7%／24.1%／60.0%，全日 7.7%／24.1%／50.0%；只看結算日（還會大走）：6%／20%／45%。08:50 是四個時點裡最好的一個（有挑時點的成分）；「還會大走」這條到 09:15 就變鈍——「開盤就衝」有訊息，「衝完站在那裡」沒有。
48 天；樣本外 7.7%；190 個測試裡唯一通過全部檢驗（含多重比較校正）的一條——換成全日定義會降到 B（−12 個百分點）。定義：「還會大走」＝08:50 之後到 13:30 的走幅排前 20%；「全日」＝09:00→13:30 漲跌排前 20%（門檻 1.29%）
33 天；夜盤振幅大、跳空 ≥1.5% 也是同一類（還會大走 34～38%、全日算 31～32%）
26 天只有 8～12% 是大行情（基準 20%）；能量在夜盤和跳空就用完了
命中 45～47%；主動買賣差跟同時段漲跌相關 0.7 以上＝同步變動，不是預測
兩者同向 49 天命中 65%、之後平均還剩 +150 點；單獨用只有 56～59%
跟盤中燈號「判讀後逆行 131 點」同一件事
安靜日剩餘走幅第 90 百分位仍有 429 點，停損照舊
共試 190 種切法（大行情 83／方向 65／安靜 30／組合 12）：原始 p<0.05 的有 28 個（純隨機約 10 個），全體 BH 校正後 q<0.10 的只剩 5 個（其實是 2 件事），再加上「控制波動環境、樣本內外、去掉極端日」的檢驗後，只剩第 1 張卡那一條站得住，其餘都要打折。點數是 2026 的尺度（指數 4 萬多），換年要用分位數重算。這幾張卡是「今天適不適合當賣方、腳要不要放遠」的濾網，不是叫你加大買方。統計整理，不是投資建議。
接在「開盤風向」後面：上面那張階梯表回答「今天會不會大走」，這 9 張回答「買方要不要進、進了怎麼抱、什麼時候認錯」。順序就是一天的流程：08:50 看振幅 → 挑日子（結算日／週二）→ 買價平 → 停損放寬 → 抱到 13:00 → 認錯與不追。
之後乾淨走 ≥1.5% 的機率 23%→50%（32 天；樣本內 43%、樣本外 56%；384 個測試裡只有它過 Bonferroni）；安靜開盤只 36%。評級 A。
訊號亮的結算日 3 天平均 3.5 倍（樣本只 3 天）；沒亮的 24 天中位 0.004 倍（歸零）。結算日＋期貨當天沒走 1% 的 42 天：0 天收盤還有 3 倍、97% 噴完歸零。
68 天實際：14 個週二平均 1.56 倍、86% 賺、中位 1.64；全年近似 34 天 1.44、74% 賺；週四 0.74、21% 賺。事後挑最好一檔 82% 有 3 倍、收盤中位 2.76，但事前買價平 0% 有 3 倍——別期待每個週二 10 倍。樣本小，B。
價外 1% 噴完會歸零：10:00 進的價外 1% 到 13:30 只剩高點的 15%；價平 13:30 出能吃到高點的 91%。
有噴到 3 倍的腳，高點前也先回撤中位 24～44%、P75 38～57%；−30% 會洗掉 33～70% 會噴的腳，−50% 只洗掉 11～38%；大日被 150 點掃到的只有 1.6%。
有噴的腳高點中位在 12:39～13:07；移動停利與分批每一組都比「−50% 停損＋抱到 13:30」差（1.53 vs 1.73）。
沒噴的腳高點在 20～42 分鐘內出現、之後到 13:30 只剩 0.34～0.57；11:00 後追中位 0.96；台指走 0.5% 但 ES 反向 → 之後再走 1% 只有 7～14%；反過來 10:00 時 ES 09:00 起已動 ≥0.17%（不論方向）→ 之後乾淨走 1% 54% vs 29%（26 天，B）。
事件隔天 27% vs 52%（反向）；台積電 61 個大日有 54 天跟大盤同一分鐘動；台幣 20 條訊號全部無效（同步相關 −0.15）；美股期貨 47 天裡 47 天最佳領先＝0 分鐘。
62 個大日高點前逆行中位只有 7～32 點；11 倍以上的 11 天全在結算日（那是 gamma，不是行情）；全年前 20 大倍數有 19 天期貨收−開超過 ±1% 或振幅 ≥2.4%（5/15 41400P 117 倍、7/29 100 倍）。
數字來自 AI助手\research\op_buyer_bigday\報告_20260913.md（資料到 09-11；選擇權盤中實際值只有 6/08 起 68 天，其餘用期貨近似）。門檻是 2026 年的點數（230 點≈0.58%），換年要按 % 重算。統計整理，不是投資建議。
只管「抱不抱」，不管「進不進場」。
這是什麼每天 10、11、12、13 點的燈號判讀存檔，配當天走勢圖，和收盤後「實際是不是趨勢盤」。
怎麼用盤中決定手上的買方要不要抱到收盤：兩燈都亮才考慮抱，燈沒亮就別賭尾盤。它不是進場訊號。即時版在 7388opwin（每 15 分鐘）。
計分：13:00 兩燈都亮的 21 天，52% 收成趨勢盤；都沒亮的 103 天只有 13%。
計分裡 8/31 以前的燈號是用歷史分 K 回放出來的（跟當初找規則是同一份資料），8/31 起才是盤中即時存的，真正「事前」的只有 10 天。另外 VIX 燈在這頁的計分：12:00 VIX 低於開盤的日子 56% 在 12～13 點上漲、高於開盤 55%，幾乎沒差（回測說 63% vs 41%，時間窗不同）——還不能當方向訊號。
今天賺賠多少、錯在哪裡。
這是什麼今年每一天真實賺賠（只算台指選、和全帳戶兩種），跟券商沖銷明細一元不差；每個結算日一張評分卡。
怎麼用收盤後看今天、這個月賺賠；想知道「哪一類交易在賺、哪一類在賠」看這頁。
最新 9/11：台指選 -47.0 萬、帳戶 -85.3 萬｜今年台指選 +982 萬（結算日 71 天 +1,009 萬）、全帳戶 +1,755 萬
真實帳、每天都對得起來。它是紀錄不是訊號；能直接拿來用的是它顯示的分布——錢是結算日台指選賺的、期貨端在漏（見上面「先講結論」）。
研究類的頁面都只有今年的資料；標 ⚠️ 的只當參考，不要單靠它下單。
這是什麼今年 168 個交易日分成真趨勢盤／漲了回吐／殺了回吐，每天一張圖，加上盤中幾個檢查點的統計。
怎麼用記住兩件事：事前猜不到誰是趨勢盤（只有 26% 的日子是）；13:00 價格還貼著當天最高（最低）的日子 56% 收成趨勢盤、已經回撤的只有 18%——當「抱不抱」的參考。
真趨勢盤 43 天（多 25／空 18），另有 96 天有大波段但收盤回吐。
同一份今年的資料找規則、又拿同一份驗證（樣本內），只有 8 個多月；VIX 燈的即時計分跟回測對不上（見燈號日曆）。
這是什麼週一、二、四能不能做的回測（1–7 月資料）。
怎麼用只記「禁做」那一半：結算日那一套搬到平日全部失效，週一最好空手。
你的實帳：非結算日 70 天合計 -208 萬，只有 29% 的天數賺。
兩個「倖存」策略（週二買方當沖、週四日內賣 call）經多重比較校正後都不顯著；可靠的是否定性結論，跟你的實帳一致。
舊網址 trend.html（趨勢盤解剖）已併入「趨勢盤複習」，會自動跳轉。
7 月做的回測研究，資料停在 7/24。頁面都還在、內容沒刪，只是加註了為什麼不適合拿來操作。
這是什麼7 月用 1–7 月 57 個結算日做的買方／賣方策略回測：金字塔突破、雙買、賣方勒式、資金規模模擬。
為什麼封存頁面自己的驗證寫了「所有策略的真實期望值都無法排除是 0」：雙買 t 只有 0.36–0.42；金字塔改用逐筆重播，同 12 筆從 +19,280 點變 −2,660 點；照歷史期望值挑策略，樣本外每次 −75.7%。
還能參考：「驗證無效組」「賣方禁區」這類『別做什麼』。
打開 →這是什麼111 個策略變體照勝率排序（1–7 月 57 個結算日）。
為什麼封存照歷史勝率／期望值排名挑策略，正是驗證過會賠錢的做法；排前面的全是「賣極價外、勝率 95% 以上但一次賠掉幾十次」的勝率陷阱；「相對可用」幾列經多重比較校正後也不顯著。
打開 →