這是你自己的私人筆記站。每張卡片都標了能不能拿來做操作決定： ✅ 可以用 ⚠️ 只供參考 ❌ 不要拿來操作
A＝全期扣完手續費和稅後每天平均為正、t 值 ≥1.9（大約是「不太像運氣」）、至少 15 個結算日、8–9 月仍為正、去掉最好的一天仍為正。 B＝方向對、t ≥1.5、8–9 月沒翻，但天數或力道不夠 A。共試了 185 種切法，只有第 1 條在最嚴格的多重比較下還站得住，其餘都要打折。
看起來會賺、其實不行：買方抱到結算（91% 的錢來自 7 月 3 天，8–9 月 8 天只有 3 天賺、手續費和稅吃掉毛利六成）； 11 點買 put、夜盤買 call（都靠 7 月一兩天，8–9 月都賠）；把 7 月當常態（7 月結算日的獲利 98% 來自 7/31、7/17、7/29 三天）。
以上是用你自己的成交和歷史資料做的統計整理，不是投資建議。
從你 7/2–9/11 的逐筆成交找出來的習慣。✅ 證據夠 ⚠️ 方向對、證據還弱
「抱到結算會怎樣」＝同一條腿如果不出場、用當天最後結算價算，手續費和稅照你的實單模型。這是事後比較： 你常把出掉的錢滾進別的履約價（8/29 審計），所以單腿的「抱到結算」不一定是你當時真的做得到的另一條路——看方向就好，不要當成少賺多少的精確數字。 證據強度都用「天」算（同一天的幾百筆彼此相關）；燈號用進場前最近一次整點檢查，沒有用到之後的資料。
賣方價外腳抱到歸零，別急著買回。
823 段勝率 97%，21 個結算日 20 天賺
夜盤賣 put 收租，隔天早上買回。
13 晚有 10 晚賺
最近別買 put；VIX 低於 30 更不要。
8–9 月 12 個結算日，買 put 有 11 天賠
買 put 不要 5 分鐘內進出。
1,883 段，18 天只有 5 天賺
非結算日不碰台指選。
今年有做的 17 天只有 5 天賺
早盤買方只下試單口數，12:00 後才加量。
早盤買方 21 天只有 7 天賺
個股期不當沖。
388 段，21 天只有 7 天賺
13:00 後別追「燈亮的方向」加買方。
燈亮時順勢追的 8 天只有 2 天賺
第 8 張取代 9/11 寫的「13:00 後持有燈沒亮就不開買方」：查了 21 個結算日，燈沒亮時進場反而 13 天有 7 天賺；燈亮時順著燈的方向追才是賠的（8–9 月 4 天全賠）。卡片數字是 9/12 研究的固定值（逐筆 7/2–9/11），不是投資建議。
只管「抱不抱」，不管「進不進場」。
這是什麼每天 10、11、12、13 點的燈號判讀存檔，配當天走勢圖，和收盤後「實際是不是趨勢盤」。
怎麼用盤中決定手上的買方要不要抱到收盤：兩燈都亮才考慮抱，燈沒亮就別賭尾盤。它不是進場訊號。即時版在 7388opwin（每 15 分鐘）。
計分：13:00 兩燈都亮的 21 天，52% 收成趨勢盤；都沒亮的 103 天只有 13%。
計分裡 8/31 以前的燈號是用歷史分 K 回放出來的（跟當初找規則是同一份資料），8/31 起才是盤中即時存的，真正「事前」的只有 10 天。另外 VIX 燈在這頁的計分：12:00 VIX 低於開盤的日子 56% 在 12～13 點上漲、高於開盤 55%，幾乎沒差（回測說 63% vs 41%，時間窗不同）——還不能當方向訊號。
今天賺賠多少、錯在哪裡。
這是什麼今年每一天真實賺賠（只算台指選、和全帳戶兩種），跟券商沖銷明細一元不差；每個結算日一張評分卡。
怎麼用收盤後看今天、這個月賺賠；想知道「哪一類交易在賺、哪一類在賠」看這頁。
最新 9/11：台指選 -47.0 萬、帳戶 -85.3 萬｜今年台指選 +982 萬（結算日 71 天 +1,009 萬）、全帳戶 +1,755 萬
真實帳、每天都對得起來。它是紀錄不是訊號；能直接拿來用的是它顯示的分布——錢是結算日台指選賺的、期貨端在漏（見上面「先講結論」）。
研究類的頁面都只有今年的資料；標 ⚠️ 的只當參考，不要單靠它下單。
這是什麼今年 168 個交易日分成真趨勢盤／漲了回吐／殺了回吐，每天一張圖，加上盤中幾個檢查點的統計。
怎麼用記住兩件事：事前猜不到誰是趨勢盤（只有 26% 的日子是）；13:00 價格還貼著當天最高（最低）的日子 56% 收成趨勢盤、已經回撤的只有 18%——當「抱不抱」的參考。
真趨勢盤 43 天（多 25／空 18），另有 96 天有大波段但收盤回吐。
同一份今年的資料找規則、又拿同一份驗證（樣本內），只有 8 個多月；VIX 燈的即時計分跟回測對不上（見燈號日曆）。
這是什麼週一、二、四能不能做的回測（1–7 月資料）。
怎麼用只記「禁做」那一半：結算日那一套搬到平日全部失效，週一最好空手。
你的實帳：非結算日 70 天合計 -208 萬，只有 29% 的天數賺。
兩個「倖存」策略（週二買方當沖、週四日內賣 call）經多重比較校正後都不顯著；可靠的是否定性結論，跟你的實帳一致。
7 月做的回測研究，資料停在 7/24。頁面都還在、內容沒刪，只是加註了為什麼不適合拿來操作。
這是什麼7 月用 1–7 月 57 個結算日做的買方／賣方策略回測：金字塔突破、雙買、賣方勒式、資金規模模擬。
為什麼封存頁面自己的驗證寫了「所有策略的真實期望值都無法排除是 0」：雙買 t 只有 0.36–0.42；金字塔改用逐筆重播，同 12 筆從 +19,280 點變 −2,660 點；照歷史期望值挑策略，樣本外每次 −75.7%。
還能參考：「驗證無效組」「賣方禁區」這類『別做什麼』。
打開 →這是什麼111 個策略變體照勝率排序（1–7 月 57 個結算日）。
為什麼封存照歷史勝率／期望值排名挑策略，正是驗證過會賠錢的做法；排前面的全是「賣極價外、勝率 95% 以上但一次賠掉幾十次」的勝率陷阱；「相對可用」幾列經多重比較校正後也不顯著。
打開 →舊網址 trend.html（趨勢盤解剖）已併入「趨勢盤複習」，會自動跳轉。